„Die Risiken in komplexen Finanzierungstrukturen lassen sich oft nicht auf Anhieb erfassen, am wenigsten die versteckten Kreditrisiken, die allgemein unterschätzt werden.“
Kurt Hess befasst sich seit über 20 Jahren mit der Bonitätsanalyse von festverzinslichen Instrumenten für eine Vielzahl von Sektoren. Zu seiner praktischen Tätigkeit kam zwischen 1999 und 2010 auch eine Lehr- und Forschungstätigkeit an der University of Waikato (Hamilton, Neuseeland) als Dozent in Finance mit Schwergewicht in Financial Modelling und Banking. Vormals war er Director im Bereich Credit and Fixed Income Research bei Credit Suisse First Boston, wo er sich auf Kreditanalysen von Schuldnern im Schweizer Franken Kapitalmarkt spezialisierte.
Kurt Hess ist Dipl. Ing. der ETH Zürich und verfügt zudem über ein PhD der University of Waikato (Hamilton, Neuseeland) und ein MBA der University of British Columbia (Vancouver, Kanada).
In seiner Tätigkeit für die I-CV fokussiert Kurt auf Kreditrisikomodellierungen sowie Kreditanalysen strukturierter Produkte. Er ist Spezialist für Bonds aus dem Elektrizitäts- und Versorgungssektor. Er berät zudem Kunden im Bereich Aus- und Weiterbildung von Investment Professionals.